飛狐股票公式：如何使買入信號、賣出信號一一對應

　　在設計公式時，我們經常遇到這樣的問題，如何使買賣信號一一對應？

　　比如下面的代碼：

　　input:n（26，5，300），p（2，0.1，10）;

　　close;

　　mid ： ma（close，n）;

　　upper： mid + p*std（close，n）;

　　lower： mid - p*std（close，n）;

　　tjb：=cross（close，lower）;

　　tjs：=cross（upper，close）;

　　drawicon（tjb，close，4）;

　　drawicon（tjs，close，5）;

　　圖示如下，可以看出，買入信號連續發出多次后，才出現賣出信號，賣出信號連續發出多次后，才發出買入信號。

　　如何過濾連續的買入、賣出信號，使買入后只要沒有發出賣出信號，就不再發出買入信號；同樣，賣出后只要沒有出現買入信號，就不再發出賣出信號。即買入、賣出信號一一對應。

　　容易想到的是使用過濾函數filter（），但這個函數是難以實現的，因為未來有多少個連續的買入（或賣出）信號是未知的。

　　另一種方法是，從前一次賣出（或買入）信號開始累加買入（或賣出）信號，如果累加次數等于１，則發出真正的買入（或賣出）信號。

　　但這里還有一個問題，如果首次信號是賣出信號的話，也應該過濾，因為沒有買入哪來賣出？應讓首次信號是買入信號才合理。方法是，在第1根K線的位置，虛擬一個賣出信號。

　　以下是實現上述想法的常規函數代碼：

　　input:n（26，5，300），p（2，0.1，10）;

　　close;

　　mid ： ma（close，n）;

　　upper： mid + p*std（close，n）;

　　lower： mid - p*std（close，n）;

　　//以下為常規函數處理代碼//

　　tjb：=cross（close，lower）;//初始買入信號，可換成其它任意買入條件

　　tjs：=cross（upper，close）;//初始賣出信號，可換成其它任意賣出條件

　　{以下代碼，使買、賣信號一一對應}

　　tsb：=barssince（tjb）;

　　tss：=barssince（tjs）;

　　if tjs［datacount］《tjb［datacount］ then begin

　　a：=setlbound（tjs，1）;

　　tjs：=tjs or barpos=1;

　　end;

　　tjbuy：=count（tjb，barslast（tjs））=1 and tjb; //買入信號

　　tjsell：=count（tjs，barslast（tjb））=1 and tjs; //賣出信號

　　drawicon（tjbuy，low，4）;

　　drawicon（tjsell，high，5）;

　　圖示如下：